Les risques bancaires
- Définition
- Les différents risques bancaires
- Le processus de gestion des risques
- Les fonctions clés de la gestion des risques
- Le système de contrôle interne
- L’évolution des méthodes de mesure et de gestion des risques bancaires
- Les fonds propres économiques et prudentiels pour faire face à ces risques
- L’approche des autorités de contrôle
Les fonds propres
- Le rôle des fonds propres
- L’allocation des fonds propres
- Le dispositif Bâle III, y compris sa finalisation
Mesure et gestion du risque de crédit
- Les concepts fondamentaux et les facteurs de risque
- Les réducteurs de risque
- Les agences de rating et la notation interne : méthodologie et notes
- Notion de défaut bâlois, de NPL, de forberance
- Cadre de détermination du défaut bâlois
- Stratégie de gestion des NPL
- Politique d’octroi de crédit
- Indicateurs d’alerte précoce
- Limites et usages de ces modèles
- La traduction de ces modèles dans le ratio de solvabilité Bâle III
- Les modifications de Bâle III
Mesure et gestion du risque de liquidité
- Origine et effets du risque de liquidité
- Spread de liquidité
- Illustration : les crises financières de 2007-2008 et 2009-2012
- Mesure du risque de liquidité : les indicateurs
- Gestion du risque de liquidité
- Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité, y compris les évolutions du CRR2
Le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire
- Origine et effets du risque de taux
- Illustrations du risque de taux
- Première mesure du risque de taux : le gap de taux
- Deuxième mesure du risque de taux : sensibilité
- Gestion du risque de taux
- Dispositif réglementaire relatif au risque de taux, dont la nouvelle norme IRRBB
Le risque de change
- Origine et effets du risque de change
- Périmètre et mesure du risque de change
- Gestion du risque de change
Le risque opérationnel
- Généralités
- Définition
- Principales notions de gestion du risquer opérationnel
- Le cadre prudentiel du risque opérationnel, y compris la finalisation de Bâle III
Le risque ESG (environnemental, social et de gouvernance)
Contexte d’encouragement de l’investissement durable
Définition du risque ESG
Risque environnemental :
- Risque physique
- Risque de transition
- Risque de contentieux
Risque social
Risque de gouvernance