1 - Définir et identifier les risques
- Qu'est ce qu'un risque ?
- Cartographie des risques :
o risque de crédit et de contrepartie ;
o risque opérationnel ;
o risque de marché ;
o risque de liquidité…
- Quantifier chaque risque
2 - Positionner le Risk Management
- Les fonctions concernées.
- Les outils du Risk Management.
- Le suivi et le pilotage des risques.
3 - Décrypter l'environnement réglementaire Bâle III
- Bâle III et les Directives CRD.
- Les enjeux d’une amélioration de la qualité des fonds propres.
- Les ratios prudentiels et de levier.
- Le capital économique et réglementaire.
- La norme BCBS 239.
- Les pouvoirs des autorités de contrôle.
4 - Identifier et maîtriser les risques de crédit
- Maîtriser le cadre de la gestion du risque crédit.
- Les exigences en fonds propres.
- Les obligations de reporting réglementaire.
- Le provisionnement du risque crédit
5 - Mettre en place un dispositif dédié aux risques opérationnels
- Connaître le cadre de la gestion du risque opérationnel.
- Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels :
o identifier et évaluer les risques ;
o étapes clés du passage en méthodes avancées (AMA) ;
o auto-évaluer le dispositif ;
o les indicateurs d’alertes ;
o renforcer le contrôle interne.
6 - Appréhender le risque de marché
- La mesure du risque de marché avec la méthode standard.
- Le concept de VaR