DÉFINITION DU RISQUE DE CRÉDIT
- Définition d’une contrepartie
- Risque de crédit avéré
- Les encours douteux et le risque de non-recouvrement
Évaluer | Quiz sur le risque de crédit
Appliquer | Étude de cas fil rouge : de l'octroi d'un crédit
LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
- Sélection des contreparties et mesures des risques
- Vision consolidée du risque de crédit
- Revue trimestrielle
- Analyse de la rentabilité du portefeuille
- Risque de non concentration
- Dispositif de limites adéquates et périodiquement réexaminées
- Procédures de contrôle des risques
- Les obligations prudentielles (BALE III, reporting COREP….)
LA MODÉLISATION DU DÉFAUT : APPROCHE SIMPLIFIÉE
- Les ratings
- la définition du défaut
- les différentes approches de la modélisation du risque de défaut
- les agences de notation
- Modèle MERTON : approche structurelle, approche par intensité
LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DU RISQUE DE CRÉDIT
- La prévention
- l’organisation d’une fonction "Engagements«
- le cadre opérationnel : l’entrée en relation, la procédure d’octroi, les
systèmes de notation interne et externe, les dispositifs de délégation
de pouvoirs et fixation de limite
- Le dispositif de surveillance a posteriori du risque de crédit
- la détection
- les alertes et le suivi des risques sensibles
- les règles de déclassement
- Le recouvrement
- la prise en charge des douteux en procédures amiables
- le contentieux
- l’abandon de créances